《中国管理科学》（CN：11-2835/G3）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

《中国管理科学》主要反映我国在管理科学的理论方法和诮方向的最新研究成果，优先刊载对我国经济发展实际问题提出的新观点、新方法，特别展示应用实例。

规划与优化、生产与经营管理、项目管理、市场与投资分析、预测与决策、管理信息系统

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• 基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究

  上证ETF50期权的发行推动学界开始关注其标的资产的波动特点。本文引入带跳跃的Levy-GARCH非高斯条件异方差模型,结合Fourier数值极大似然估计及回溯测试,对上证50ETF的跳跃和波动特征进行实证分析,并与上证综指、深证成指进行比较。研究结果表明,与国内主要市场指数相比,上证50ETF市场同样存在显著的条件异方差效应和随机跳跃行为,但波动率并不...

  作者：郑尊信; 王华然; 朱福敏 刊期： 2019年第02期

• 国际原油价格波动对中国商品期货的影响——基于多重相关性结构断点的分析

  原油是具有战略和金融双重属性的大宗商品,原油的金融属性导致其价格波动必然波及商品期货市场。本文研究国际原油价格波动对中国商品期货的影响。通过选取2001年1月-2017年5月沪铜、沪胶和大豆等三类代表性商品期货的收益率日数据,通过使用相关性结构断点和VaR分位数回归模型研究原油价格波动对三类商品期货的风险传导。结果发现:我国商品期货...

  作者：刘映琳; 刘永辉; 鞠卓 刊期： 2019年第02期

• 投资者的行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角

  本文以中国股市2000年1月至2017年9月的数据为样本,实证研究盈亏状态和投资者情绪对股票市场行为的影响。本文首先构造股票指数和资本利得量以及二者的交互项,然后使用Fama-MacBeth回归并分析该交互项系数估计量的统计显著性和经济显著性,结果发现,尽管我国股市投资者总体上表现出偏好,但当投资者处于盈利状态时,投资者会厌恶风险,...

  作者：陈文博; 陈浪南; 王升泉 刊期： 2019年第02期

• 银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究

  在现代金融系统中,人们逐渐开始关注整个银行业的系统性风险而不仅仅是个体风险,而传统经济学中个体银行投资组合多元化理论对于系统性风险来说并不一定是有效的,因此对于银行投资组合多元化与系统性风险之间的关系仍需要深入研究。本文基于简化的金融市场,通过资产负债表刻画银行和资产之间的联系,构建了描述银行破产边界的数学模型,并以此为基...

  作者：姚鸿; 王超; 何建敏; 李亮 刊期： 2019年第02期

• 我国的通货膨胀与名义利率粘性:长期与短期费雪效应

  弱费雪效应和名义利率粘性是货币政策有效的前提。本文使用傅里叶变换处理实际利率的时变性,扩展协整模型用以考察长期的费雪效应,并建立门限误差修正模型区分长期和短期的费雪效应,刻画名义利率短期的动态调整特征。基于我国1990年1月至2017年12月的月度数据研究发现:(1)我国名义利率和通货膨胀之间存在长期的弱费雪效应;(2)名义利率的短期动态...

  作者：杨利雄; 李庆男 刊期： 2019年第02期